TraderHub Individual

Содержание курса

Участники торгов и их влияние на фазу рынка

  1. Обзор самых значимых участников фондового рынка и их поведения.
  2. Особенности влияния инвесторов, трейдеров, фондов, банков, маркетмейкеров на движение цены.

Соответствие направления рынка типам трейдеров

  1. Особенности и специфика растущего и падающего рынка.
  2. Кем и как формируется up/down импульсы и тренды.

Формирование списка финансовых инструментов для торговли

  1. Принципы и методы технического отбора акций для торговли.
  2. Работа с аналитическими ресурсами и скринерами.

Анализ и работа с объемами - зависимость ценовых движений от объемов

  1. Влияние объемов на инертность цены, анализ активности участников торгов по объему.
  2. Что такое активные и неактивные объемы и как с их помощью находить перспективные акции.

Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений

  1. Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
  2. Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
  3. Влияние волатильности на время удержания позиции.
  4. Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.

Роль TR и ATR в торговле

  1. Анализ дневного диапазона.
  2. Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
  3. Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.

Корреляции рынков и финансовых инструментов

  1. Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
  2. Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
  3. Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
  4. Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.

Анализ цены на различных масштабах и типах графиков

  1. Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.

Выбор точек входа в позицию

  1. Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
  2. Расчет точки входа на основе волатильности.

Выбор направления входа

  1. Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.

Постановка целей для каждой сделки

  1. Определение потенциала движения цены.
  2. Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.

Риск-менеджмент и управление капиталом

  1. Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
  2. Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
  3. Выбор оптимальной частоты сделок.
  4. Установка дневного, недельного, месячного риска.
  5. Анализ использования тактики усреднения.
  6. Анализ использования тактики мартингейла.
  7. Анализ использования тактики пирамидинга.
  8. Техника управления позицией и портфелем.
  9. Техника хеджирования позиций.
  10. Использование заемных средств - кредитных плечей.

Волатильность кривой доходности

  1. Анализ кривой доходности трейдера
  2. Как снизить волатильность кривой доходности трейдера
  3. Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.

Выбор объема в позиции

  1. Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
  2. Работа фиксированным и плавающим объемом.
  3. Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.

Снайпинг

  1. Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
  2. Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
  3. Психологические аспекты - избежание случайных сделок.

Тайминг в трейдинге

  1. Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
  2. Установка временных рамок для каждой сделки.

 

Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок

  1. Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
  2. Поиск скрытых заявок в дарк пулах
  3. Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
  4. Определение баланса спроса/предложения в моменте.
  5. Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
  6. Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.

Масштабирование и анализ тиковых данных

  1. Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
  2. Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.

Сравнение инструментов для анализа цены

  1. Order Flow Analysis.
  2. Price Action.
  3. Интерпретация объемов.
  4. Volume Spread Analysis.
  5. Market Profile.
  6. Volume Footprint.
  7. Кластерные графики.
  8. Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.

Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге

  1. Что первичнее - order flow или фундамент?
  2. Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены.

Какими информационными ресурсами пользоваться?

  1. Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.

Финансовые пузыри

  1. Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
  2. Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
  3. Как их использовать для получения профита.

Торговая практика и наработка навыков

  1. От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
  2. Разборы трейдов и ошибок.

Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования

  1. Анализ опционной волатильности и ее индексов.
  2. Торговля волатильностью.

Фильтры и автоматизация торговли

  1. Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
  2. Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.