Содержание курса
Участники торгов и их влияние на фазу рынка
- Обзор самых значимых участников фондового рынка и их поведения.
- Особенности влияния инвесторов, трейдеров, фондов, банков, маркетмейкеров на движение цены.
Соответствие направления рынка типам трейдеров
- Особенности и специфика растущего и падающего рынка.
- Кем и как формируется up/down импульсы и тренды.
Формирование списка финансовых инструментов для торговли
- Принципы и методы технического отбора акций для торговли.
- Работа с аналитическими ресурсами и скринерами.
Анализ и работа с объемами - зависимость ценовых движений от объемов
- Влияние объемов на инертность цены, анализ активности участников торгов по объему.
- Что такое активные и неактивные объемы и как с их помощью находить перспективные акции.
Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений
- Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
- Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
- Влияние волатильности на время удержания позиции.
- Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.
Роль TR и ATR в торговле
- Анализ дневного диапазона.
- Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
- Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.
Корреляции рынков и финансовых инструментов
- Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
- Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
- Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
- Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.
Анализ цены на различных масштабах и типах графиков
- Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.
Выбор точек входа в позицию
- Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
- Расчет точки входа на основе волатильности.
Выбор направления входа
- Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.
Постановка целей для каждой сделки
- Определение потенциала движения цены.
- Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.
Риск-менеджмент и управление капиталом
- Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
- Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
- Выбор оптимальной частоты сделок.
- Установка дневного, недельного, месячного риска.
- Анализ использования тактики усреднения.
- Анализ использования тактики мартингейла.
- Анализ использования тактики пирамидинга.
- Техника управления позицией и портфелем.
- Техника хеджирования позиций.
- Использование заемных средств - кредитных плечей.
Волатильность кривой доходности
- Анализ кривой доходности трейдера
- Как снизить волатильность кривой доходности трейдера
- Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.
Выбор объема в позиции
- Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
- Работа фиксированным и плавающим объемом.
- Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.
Снайпинг
- Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
- Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
- Психологические аспекты - избежание случайных сделок.
Тайминг в трейдинге
- Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
- Установка временных рамок для каждой сделки.
Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок
- Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
- Поиск скрытых заявок в дарк пулах
- Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
- Определение баланса спроса/предложения в моменте.
- Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
- Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.
Масштабирование и анализ тиковых данных
- Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
- Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.
Сравнение инструментов для анализа цены
- Order Flow Analysis.
- Price Action.
- Интерпретация объемов.
- Volume Spread Analysis.
- Market Profile.
- Volume Footprint.
- Кластерные графики.
- Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.
Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге
- Что первичнее - order flow или фундамент?
- Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены.
Какими информационными ресурсами пользоваться?
- Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.
Финансовые пузыри
- Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
- Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
- Как их использовать для получения профита.
Торговая практика и наработка навыков
- От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
- Разборы трейдов и ошибок.
Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования
- Анализ опционной волатильности и ее индексов.
- Торговля волатильностью.
Фильтры и автоматизация торговли
- Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
- Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.